1つ目が「indexは後からつける」

create table test (
 id integer,
 title varchar(255)
);

こんなテーブルにCOPYでインポートするとき、

create index test_idx on test(title);

こういったindexを先につけてから実行すると30万行のデータで10分程度。6000万行あると72時間程度経っても終わらず。
indexなしなら10分で6000万行いけました。データが入った後のcreate indexには1～2時間。

動作環境はCPU 2.80GHz、Memory 1GでFedoraCore5にPostgreSQL8.1.4。

2つ目が「テーブルごとにデータをエクスポートするときはpg_dumpではなくてCOPY」
バックアップ用のpg_dumpを使うと簡単ですが、-tでテーブルを指定するとCOPY文にならずにINSERT文で出力される。オプションで指定しなくてもそうなってしまうのでちょっと謎。COPY TO～でエクスポートすれば確実にCOPY用のタブ区切りテキストで出力される。

3つ目が「pg_ctl kill TERM [PID]で無理矢理止める」
長時間かかるSQLをnohupなどで実行した時はpsでプロセスIDを確認したあと

pg_ctl kill TERM 10190

などとして止める。ちなみにMySQLのときは

mysqladmin processlist（idのリストが表示される）
mysqladmin kill id

巨大データ関係では、MLでも質問が出ていました。
[pgsql-jp: 35499] 巨大なテーブルの移行

PowerGresは速いらしい。
第 3 回 高速 COPY コマンドの活用 – 性能チューニングのポイント